리듬을 타본 적 있으신가요?
노래를 들을 때 자연스럽게 박자를 맞추게 됩니다. 4박자인지, 3박자인지 의식하지 않아도 몸이 먼저 알아챕니다. 시장에도 박자가 있습니다. 문제는 귀가 아니라 데이터로 찾아야 한다는 것입니다. FFT(고속 푸리에 변환)는 그 도구입니다.
피아노 건반으로 이해하는 FFT
피아노 건반 여러 개를 동시에 누르면 복잡한 화음이 됩니다. 이 소리를 녹음한 파일만 보면 어떤 건반이 눌렸는지 바로 알 수 없습니다. 그냥 복잡한 파형 하나만 보입니다.
FFT는 이 복잡한 파형을 분해해서 "도, 미, 솔이 눌렸다"고 알려주는 도구입니다. 소리 신호를 주파수별로 분해해 각 음이 얼마나 강하게 포함돼 있는지 보여줍니다.
주가 차트에 적용하면 이렇게 됩니다.
가격 데이터도 여러 주기 성분이 겹쳐진 복잡한 신호입니다. 12일 주기로 반복되는 단기 파동, 45일 주기의 중기 파동, 240일 주기의 장기 추세가 동시에 섞여 있습니다. FFT는 이 복잡한 가격 신호를 분해해서 "지금 이 종목에는 12일, 45일, 240일 주기 성분이 섞여 있고, 이 중 45일 주기가 가장 강하다"고 알려줍니다.
주파수 스펙트럼이 알려주는 것
FFT의 계산 결과를 그래프로 표시한 것이 주파수 스펙트럼입니다.
가로축은 주기(며칠에 한 번 반복되는가), 세로축은 그 주기 성분의 에너지(얼마나 강하게 포함돼 있는가)입니다. 특정 주기에서 막대가 높게 솟아오르면, 그 주기 성분이 현재 가격 움직임을 강하게 지배하고 있다는 뜻입니다.
실전에서 스펙트럼이 알려주는 정보는 세 가지입니다.
지배적 주기. 스펙트럼에서 가장 높이 솟은 주기입니다. 지금 시장의 리듬을 주도하는 파동입니다. "이 종목은 현재 18일 주기가 지배적이다"라는 정보를 수치로 얻을 수 있습니다.
복수 주기의 공존. 실제 시장에는 하나의 주기만 존재하지 않습니다. 단기 주기와 장기 주기가 동시에 작동합니다. 스펙트럼에서 여러 주기가 동시에 높은 에너지를 보이면, 여러 타임프레임의 파동이 현재 활성화된 상태입니다.
주기의 강도 변화. 시간이 지나면서 지배적 주기가 바뀝니다. 한때 강했던 20일 주기가 약해지고 60일 주기가 부상하면, 시장 국면이 전환되고 있다는 신호입니다.
지배적 주기를 알면 무엇이 달라지는가
주기를 모를 때와 알 때의 차이는 큽니다.
모를 때: 가격이 떨어지면 "추세 전환인가, 조정인가"를 직감으로 판단합니다. 하락이 길어지면 불안해서 손절합니다. 오르면 "이 상승이 얼마나 갈까"가 막막합니다.
알 때: 지배적 주기가 18일이라면, 저점에서 다음 고점까지 약 9일 정도가 걸린다는 기준점이 생깁니다. 매수 후 3일 만에 조정이 와도 "18일 주기 파동 안에서의 일시적 수렴"으로 해석할 수 있습니다. 판단의 근거가 생기는 것입니다.
물론 주기는 항상 정확하지 않습니다. 시장은 시계가 아니고, 외부 충격으로 주기가 흐트러질 수 있습니다. 주기 분석은 정확한 예측이 아니라 확률적으로 유리한 판단 기준을 제공하는 것입니다.
WaveRader에서 주기 분석이 작동하는 방식
WaveRader의 파동 계층 뷰는 FFT와 웨이블릿 분석을 결합한 결과물입니다. 단순히 한 가지 주기를 찾는 것이 아니라, 타임프레임별로 각 주기 성분을 독립적으로 분석합니다.
▲ 삼성전자 파동 계층 뷰. 월봉부터 5분봉까지 6개 타임프레임의 파동 상태가 각각 표시된다.
화면의 각 행이 하나의 주파수 대역에 해당합니다.
- 대세 흐름 (월봉) — 저주파 대역. 수개월~수년 단위의 장기 주기 성분
- 중기 추세 (주봉) — 수 주 단위의 중기 주기 성분
- 매매 구간 (일봉) — 수일~수십일 단위의 단기 주기 성분
- 당일 흐름 (60분봉) — 장중 수 시간 단위 성분
- 타이밍 포착 (15분봉) — 단기 진입 타이밍에 해당하는 성분
- 정밀 진입 (5분봉) — 실행 직전의 최단 주기 성분
각 행의 게이지는 해당 주파수 대역에서 현재 파동이 상승 방향인지 하락 방향인지, 그 강도가 얼마인지를 보여줍니다.
타임프레임별 신호가 다른 이유
같은 종목인데 월봉은 상승, 일봉은 하락처럼 보이는 경우가 있습니다. 이것이 혼란스럽게 느껴지는 이유는 주파수 대역을 구분하지 않고 보기 때문입니다.
▲ 타임프레임별 독립 신호. L4(60분봉), L5(15분봉), L6(5분봉)의 모멘텀 스코어가 각각 다르게 나타난다.
위 화면에서 각 타임프레임의 신호가 다른 수치를 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 60분봉(L4) 모멘텀 스코어 +0.894, 15분봉(L5) 진입 신호 강도 +0.355, 5분봉(L6) 실행 스코어 +0.275. 같은 시점의 같은 종목이지만 주파수 대역에 따라 신호 강도가 다릅니다.
이것은 오류가 아닙니다. 서로 다른 주기 성분을 각각 독립적으로 측정하고 있기 때문입니다. 피아노 화음에서 저음과 고음의 세기가 다른 것과 같습니다. 두 음이 동시에 존재하는 것이고, 어느 음에 집중하느냐는 연주자의 의도에 달렸습니다.
투자에서도 마찬가지입니다. 스윙 매매를 한다면 일봉(매매 구간) 파동에 집중합니다. 단타라면 60분봉이나 15분봉 신호를 봅니다. 장기 투자라면 월봉(대세 흐름)과 주봉(중기 추세)이 같은 방향일 때를 기다립니다.
FFT의 한계 — 정직하게
FFT는 강력한 도구지만 한계도 명확합니다.
주기가 고정됐다고 가정합니다. 표준 FFT는 분석 기간 내내 동일한 주기가 유지된다고 가정합니다. 하지만 시장의 주기는 계속 바뀝니다. 이 한계를 보완하기 위해 WaveRader는 웨이블릿과 FFT를 함께 사용합니다. 웨이블릿은 시간에 따른 주기 변화를 추적하고, FFT는 현재 시점의 지배적 주기를 계산합니다.
외부 충격에 취약합니다. 전쟁, 금리 쇼크, 갑작스러운 공시 등 비정형적 이벤트는 주기를 순식간에 흐트러뜨립니다. 주기 분석은 이런 이벤트를 예측하지 못합니다. 이벤트 전후 주기가 재편되는 과정을 추적하는 것이 현실적인 활용법입니다.
마무리
FFT는 복잡한 가격 신호에서 시장의 박자를 수치로 찾아내는 도구입니다.
"이 종목은 지금 몇 일 주기로 움직이는가"라는 질문에 답을 줍니다. 그 답이 정확하진 않더라도, 아무 기준 없이 차트를 보는 것보다는 훨씬 나은 판단 재료가 됩니다. 파동분석에서 FFT는 웨이블릿과 짝을 이루는 도구입니다. 웨이블릿이 신호를 분해하고, FFT가 지배적 주기를 찾아내는 역할을 합니다.
다음 글에서는 FFT로 찾은 고점·저점 중 진짜 의미 있는 것만 가려내는 피크와 밸리 탐지 — 통계적 돌출도의 개념을 설명합니다.
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WaveRader는 투자 자문 서비스가 아닌 데이터 분석 도구이며, 제공되는 모든 분석 결과는 참고용입니다. 투자 판단과 그에 따른 손익에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
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